Description
Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios untersucht Timo Reinschmidt den konomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schtzer, der neben weiteren, klassischen Schtzverfahren als Grundlage fr die Portfoliobildung dient. :Dr. Timo Reinschmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Wolfgang Gerke am Lehrstuhl fr Bank- und Brsenwesen der Universitt Erlangen-Nrnberg.
