Description
Dieses neue und einzigartige Buch macht deutlich, da Excel und VBA (Visual Basic fr Applikationen) eine wichtige Rolle in der Finanzwelt spielen bei der Erluterung und Implementierung numerischer Methoden. “Advanced Modelling in Finance” behandelt detailliert Aktien, Aktienoptionen und Rentenoptionen der frhen 50er bis in die spten 90er Jahre. Dabei fhren die Autoren schrittweise ein die komplexeren Aspekte der Excel- und VBA-Programmierung und erlutern, wie diese Programmierungsverfahren bei Aktien, Renten und Optionen zur Modellierung oder Manipulierung von Finanzdaten eingesetzt werden knnen. In der modernen Finanzwelt gewinnen Analysen und die Entwicklung von immer komplexeren “was wre wenn”-Szenarios immer mehr an Bedeutung. Deshalb ist dieses Buch die ideale Lektre fr Finanzexperten, die ihre Fertigkeiten im Bereich finanzwirtschaftliche Modellbildung verbessern mssen. Es liefert das ntige Know-How und Praxiswissen. Die beigefgte CD-ROM, enthlt die komplette Software fr die besprochenen Beispiele. Preface. Acknowledgements. Introduction. ADVANCED MODELLING IN EXCEL. Advanced Excel Functions and Procedures. Introduction to VBA. Writing VBA User-Defined Functions. EQUITIES. Introduction to Equities. Portfolio Optimisation. Asset Pricing. Performance Measurement and Attribution. OPTIONS ON EQUITIES. Introduction to Options on Equities. Binomial Trees. The Black–Scholes Formula. Other Numerical Methods for European Options. Non-Normal Distributions and Implied Volatility. OPTIONS ON BONDS. Introduction to Valuing Options on Bonds. Interest Rate Models. Matching the Term Structure. Appendix: Other VBA Functions. Index.
