Description
Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lsung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden knnen. Ein ausfhrlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lsung in Mathematica. :Dr. Christian Ohlms promovierte bei Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch am Institut fr Betriebswirtschaftslehre, Fachgebiet Finanzierung und Bankbetriebslehre, der Techn. Universitt Darmstadt. Er ist Berater bei McKinsey & Company, Frankfurt. Ziele des Investmentportfolio-Managementprozesses Modellieren von Investmentzielen auf Basis Strategischer Investmentfelder (SIF) Optimieren eines assetklassenbasierten Investmentportfolios Optimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios durch kaskadenfrmige dynamische Optimierung Implementieren des SIF-basierten Investmentprozesses am Beispiel einer Trend-Following-Strategie fr Hegde Fonds
