Description
Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz. Dr. Jochen Veith promovierte bei Prof. Dr.-Ing. Rainer Schbel am Lehrstuhl fr Betriebliche Finanzwirtschaft der Universitt Tbingen. Er ist Leiter des Aktienresearchs bei Wstenrot & Wrttembergische Asset Management GmbH, Stuttgart. Theorie sozialer Anpassung Stationre und nicht stationre Coherent Market Hypothesis Bewertung derivativer Wertpapiere Monte-Carlo-Simulation Komparativ-statische Modellanalyse Optionspreise im allgemeinen und atomistischen Marktgleichgewicht
