Description
Diese Studie untersucht die Saisonalitt in den Schwellenlndern Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC) und vergleicht sie mit dem Aktienmarkt der Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.). Fr die Studie wurden die tglichen Renditen von fnf Aktienindizes, die zu den wichtigsten Indizes der BRIC-Staaten und des US-Aktienmarktes gehren, fr den Zeitraum von April 2010 bis Mrz 2015 analysiert. Die vorliegende Studie zeigt den Wochentag und den Lunareffekt des BRIC-Aktienmarktes und des US-Aktienmarktes auf. Das Verstndnis der saisonalen Trendmuster auf dem Aktienmarkt wre fr die Anleger ntzlich, um Investitionsentscheidungen zu treffen und ihre Anlagestrategien entsprechend zu entwickeln.
