Description
Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL – Bank, Brse, Versicherung, Note: 1,3, Universitt Leipzig (Institut fr Handel und Banken), Sprache: Deutsch, Abstract: Sptestens seit der globalen Banken- und Finanzkrise im Jahr 2007 hat sich der Bedarf nach einer effizienten makroprudenziellen Aufsicht deutlich verstrkt. Die Identifikation und Messung systemischer Risiken – die Grundlage eben dieser Aufsicht – soll die Stabilitt des Finanzsystems untersttzen und das bergreifen eines finanziellen Zusammenbruchs von einzelnen, systemrelevanten Finanzintermediren und -instituten auf den gesamten Finanzsektor verhindern. Bislang herrscht jedoch kein Konsens ber die Eignung der einzelnen Systemrisikomae fr eine erfolgreiche berwachung potenzieller Schwachstellen des Finanzsystems und hinsichtlich der Auslegung ihrer Indikatoren. Die Forschungsfrage, die in dieser wissenschaftlichen Arbeit beantwortet werden soll, ist, inwiefern sich die bekanntesten Systemrisikomae eignen, potenzielle Risiken des Finanzsektors zu erkennen und zielgerichtet zu messen. Die Festlegung auf ein bestimmtes Systemrisikoma ist bisher nicht mglich. Die erfolgreiche berwachung und Identifikation von Systemrisiken kann helfen, das bergreifen einer Finanzmarktkrise auf die Realwirtschaft von vornherein zu verhindern. Die mit einer Finanzkrise einhergehende Verschuldung des Staates zum Zwecke der Rettung von Banken und zu Markteingriffen, fhrte im Jahr 2009 dazu, dass das BIP entwickelter Volkswirtschaften um -3,2% sank und groe Output-Verluste auftraten. Zunchst werden die Faktoren der Systemrelevanz nher betrachtet, um einen Ausblick auf den Erfassungsbereich einer makroprudenziellen berwachung zu geben. Im Anschluss daran, werden die Risikomae und den auf diesen aufbauenden, spezifischen Systemrisikomae konzeptionell dargestellt und kritisch beurteilt. Dabei werden die Vor- und Nachteile aufgezeigt, die mit den einzelnen Maen verbunden sind, sowie deren unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Berechnung der Systemrisiken. Anschlieend werden alternative Beurteilungsmglichkeiten von Systemrelevanz dargestellt, die bei der Regulierung des Finanzmarktes bercksichtigt werden sollten.
