Description
Julia G. Pracht untersucht, inwieweit es unter Basel II Banken weiterhin mglich sein wird, durch die Emission von Collateralized Loan Obligations regulatorische Kapitalarbitrage zu betreiben. Zu diesem Zweck fhrt sie, basierend auf einer eingehenden Marktanalyse, ein umfangreiches Simulationsexperiment fr unterschiedliche Sekuritisierungsstrukturen, Transaktionsformen, Basel-II-Anstze sowie Referenzportfolios durch. :Dr. Julia G. Pracht promovierte bei Prof. Dr. Guido Eilenberger im Fachbereich Bankbetriebswirtschaftslehre der Universitt Rostock. Sie ist Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company in Mnchen. Collateralized Loan Obligations konomischer und regulatorischer Eigenkapitalbedarf der Banken Regulatorische Kapitalarbitrage bei CLO-Transaktionen Methodische Vorgehensweise Simulationsrechnung Ergebnisse der Simulationsrechnung
