Description
Transaktionen im Bereich nicht brsennotierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugenommen; jedoch ist die Ermittlung des Betas – des systematischen Risikos – bei nicht brsennotierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhnge fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach, um diese Informationslcke zu schlieen. Der Autor entwickelt ein Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell und testet dessen Gltigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt. Alexander Scheld promovierte an der Katholischen Universitt Eichsttt-Ingolstadt im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Er ist als Vice President im Investmentbanking fr eine deutsche Bank ttig. Kapitalmarktheoretische Beta-Erklrungsanstze.- Verfahren zur Ermittlung des Betafaktors bei nicht brsennotierten Unternehmen(steilen).- Zusammenhnge fundamentaler Kennzahlen und Beta.- Panelanalytisches Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell.- Multifaktor Beta-Modelle.
