Description
Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Bercksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf Basis der Ergebnisse einer Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in Praxis und Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalittsindizes. :Dr. Svend Reuse promovierte berufsbegleitend bei doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. an der Masaryk Universitt Brnn. Er ist Leiter der Abteilung Controlling eines Finanzinstituts und Dozent an der FOM Hochschule fr Oekonomie und Management. Bestandsaufnahme der Portfoliotheorie und der Asset-Allocation; Das Verhalten von Korrelationen in irrationalen Marktphasen; Modellierung von Korrelationen in irrationalen Extremsituationen; Entwicklung eines Korrelationszertifikates zur Portfolioabsicherung
