Description
Ce travail consiste essentiellement en une tude du modle paramtrique Nelson-Siegle-Svensson (NSS) pour la construction et la prvision de la courbe des taux de rendement. Nous avons tout d’abord dtermin les paramtres de ce modle l’aide des mthodes d’optimisation, et ceci en minimisant, par la mthode des moindres carrs, l’cart entre la courbe zro-coupon et la courbe NSS. Ensuite, nous avons procd une modlisation de l’historique des paramtres NSS afin d’expliquer la dynamique de la courbe des taux en utilisant l’analyse en composantes principales. Et enfin, nous avons adopt l’approche des sries chronologiques en vue d’anticiper les paramtres du modle NSS , et ceci en nous basant sur les processus VARMA (Vector Autorgressif Moyenne Mobile). Ne le 05 mai 1990 Casablanca, Atika Elouizi est titulaire d’un diplme ingnieur d’tat en modlisation et informatique scientifique, spcialit modlisation financire, l’cole Mohammadia d’Ingnieurs de Rabat, Maroc.
