Description
Christian Grtner entwickelt ein Berechnungsmodell fr die Liquiditt mit besonderem Schwerpunkt auf der Erholungsfhigkeit der DAX-30-Titel. Dieses testet er mit den Intradaydaten fr die DAX-30-Titel des vollstndigen Handelsjahres 2003, indem er aus der Orderbuchtiefe Optionswerte berechnet. Dr. Christian Grtner promovierte bei Prof. Dr. Wolfgang Gerke am Lehrstuhl fr Bank- und Brsenwesen der Universitt Erlangen-Nrnberg. Er ist Geschftsfhrer der Kapitalanlagegesellschaft MPC Mnchmeyer Petersen Capital (Liechtenstein) AG. Markt-Mikrostruktur elektronischer Handelssysteme Optionspreistheorie Modell der Erholungsfhigkeit Einfluss der Volatilitt und Zeitkomponente Xetra-Handelssystem Vergleich der Steigung des Orderbuches mit einem optionsbewerteten Orderbuch Handelsstrategien
