Description
Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquidittsspreads auf Anleihemrkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquiditt zu Anlagezwecken zur Verfgung stehen. Der gewhlte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. Dr. Peter Sauerbier promovierte bei Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Bhler am Lehrstuhl fr Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierung der Universitt Mannheim. Er ist Financial Engineer und Derivatehndler bei der DekaBank, Frankfurt. Modellierung von Liquiditt Dynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquidittsspreads in illiquiden Anleihemrkten Eigenschaften des Liquidittsspreads: Preiseffekt, Zinsunsicherheit, Laufzeiteffekte Empirische Untersuchung von Liquidittsspreads
