Description
Mon travail vise tester la relation entre le March des Options Britannique et celui au Comptant en terme de transmission et de diffusion des informations et approfondir l’examen entre les options sur FTSE100 et la volatilit du sous-jacent. Ce travail repose sur deux champs d’analyses: l’architecture et la microstructure des marchs financiers, la prvision du rendement des actifs et la diffusion des informations. Nessim Souissi est Docteur en finance et Administrateur Conseill du ministre de l’enseignement suprieur et de la recherche scientifique. Il est membre de l’unit de recherche en conomie applique Tunisie-Sfax. Les activits de recherche portent sur l’tude de la relation entre les marchs drivs, la liquidit et la finance comportementale.
