Description
Der Autor untersucht, wie sich knstliche neuronale Netze im Portfoliomanagement zur Lsung des Selektions- und Timingproblems einsetzen lassen. In einer empirischen Untersuchung werden die Ergebnisse berprft. Dr. Ignazio Benenati ist wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl fr Wirtschaftsinformatik der Volkswirtschaftlichen Fakultt der Ruprecht-Karls-Universitt Heidelberg, wo er 1998 bei Professor Dr. Roland Fahrion promovierte. Zudem ist er freiberuflich fr Unternehmensberatungen ttig. I Das Wesen der knstlichen neuronalen Netze.- 1 Knstliche neuronale Netze.- 2 Entwurf des KNN-Designs.- II Eingesetzte Werkzeuge zur Simulation von KNN.- 3 Simulationsinstrumente fr KNN.- III Der Einsatz von KNN auf dem Kapitalmarkt.- 4 KNN in der modernen Portfoliotheorie.- 5 Performancemessung im Asset Allocation.- IV Empirischer Teil.- 6 Einsatz von KNN.- 7 Empirische Evidenz der Untersuchung.- A Datenasis.- B Ergebnisse der Untersuchung zur KNN-Selektion.- C Shell-Skripte fr die Untersuchungen.- D TCL-Hauptskript: Portfolio.
