Description
Im vorliegenden umfassend berarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, konomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezglich eines Martingalmaes gegenbergestellt. Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohrente Risikomae, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren fr europische und amerikanische Standard-Optionen, Bercksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewhlte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell. Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden knnen. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist fr Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden. Prof. Dr. Jrgen Kremer, RheinAhrCampus Remagen, Remagen, Deutschland Ein-Perioden-Wertpapiermrkte.- Portfoliotheorie.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Value at Risk und kohrente Risikomae.- Diskrete Stochastische Analysis.- Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit.- Einfhrung in die stetige Finanzmathematik.
