Description
Ces dernires annes, le monde de la finance a connu de multiples crises qui ont pu marquer l’histoire, entrainant des faillites en chanes et la dbcle de plusieurs entreprises de renom. Ces crises ont pouss les diffrents tablissements financiers manager diligemment leur risque de crdit. Ainsi pour estimer ce dernier, plusieurs instruments de transfert de risque ont t dvelopps, parmi lesquels, on trouve les Credit Default Swaps . Mon projet s’inscrit dans ce cadre et consiste raliser le pricing des Credit Default Swaps. Deux approches seront ainsi tudies, l’une dite approche en calibration, qui se base sur les spreads observables sur les marchs pauvres, et l’autre dite approche en interpolation reposant sur des spreads observables sur les marchs riches. Je suis Ingnieur d’Etat de l’Ecole Mohammadia d’Ingnieurs, gnie Modlisation et Informatique scientifique.Ma formation scolaire m’a permis d’acqurir un certain nombre de comptences techniques, notamment, en management de projet, dveloppement informatique et la modlisation en finance de march et en finance d’entreprise.
