Description
Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein bergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage fr quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verstndnis fr Zusammenhnge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte ber Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergnzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen. Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld. Prof. Dr. Sebastian Dhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt. Einfhrung.- Mathematische Modellierung von Risiken.- Risikokennzahlen und deren Anwendung.- Risikoentlastungsstrategien.- Abhngigkeitsmodellierung.- Auswahl und berprfung von Modellen.- Simulationsmethoden.
