Description
Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und fr die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab. :Dr. Mark Neukomm promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Henner Schierenbeck am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universitt Basel. Ermittlung von Marktpreisrisiken unter besonderer Bercksichtigung von Hochfrequenzdaten Empirische Analyse von Hochfrequenzdaten im Hinblick auf die Value at Risk-Berechnung Berechnung und kritischer Analyse von Value at Risk-Werten mit unterschiedlichen Intervalllngen
