Description
Die moderne Banktheorie ist vom Idealbild des Homo Oeconomicus geprgt. Nicht nur die Banken, sondern auch deren Vertragspartner (Kreditnehmer, Privatanleger) werden als rationale Entscheider modelliert. Dieses Vorgehen ignoriert die vielfltigen verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse ber tatschliches individuelles Entscheidungsverhalten. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, da es sinnvoll und mglich ist, alternative Entscheidungskonzepte in banktheoretischen Modellbildungen zu bercksichtigen. Damit wird ein erster Beitrag zu einer verhaltenswissenschaftlich orientierten Banktheorie geliefert. Nach einer umfassenden bersicht ber Phnomene und Anomalien im individuellen Entscheidungsverhalten werden einige konkrete banktheoretische Problemstellungen angesprochen, bei denen diese Erkenntnisse besonders relevant sind. Problemstellung und Aufbau der Arbeit: Problemstellung; Aufbau der Arbeit.- Zur Bedeutung vehaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse fr die Banktheorie: Anomalien und Phnomene im individuellen Entscheidungsverhalten; Die Relevanz der Erkenntnisse fr konomische Modellierungen; Die Prospect-Theorie; Zur Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse fr die Banktheorie.- Der Einflu von Verlustaversion auf die Kreditbesicherung: Einfhrung; Das Kreditbesicherungsproblem aus neoklassischer Sicht; Das Kreditbesicherungsproblem aus informationskonomischer Sicht; Ein Modell zur Kreditbesicherung bei verlustaversen Schuldnern.- Die Bewertung von Kreditportefeuilles: Einfhrung; berblick ber Erklrungen der Existenz von Banken; Die Bewertung von Lotterien-Portefeuilles im Rahmen der Prospect-Theorie; Die Studie von Redelmeier und Tversky (1992); Theoretische berlegungen zur Robustheit der Ergebnisse; Eine experimentelle Studie zur Bewertung von Kreditportefeuilles; Zusammenfassung und Diskussion.- Zusammenfassung und Ausblick.
